Automatické obchodování 7: Jak na kvalitní data

V minulém článku jsme si napsali 3 kroky, které jsou důležité pro stavbu kvalitních strategií. V dalších článcích se na ně podíváme více do detailů a dnes začneme daty.

Jaká data potřebujeme? Proč data z MT4 nejsou tou nejlepší volbou a kde kvalitní data získat? Na toto si dnes odpovíme.

Jaká data potřebujeme?

V první řadě data musí být kvalitní a přesná. Musí tedy odpovídat chování ceny v minulosti a věrně ji kopírovat. Potřebujeme tedy důvěryhodný zdroj.

Data také musí být přesná a můžeme je rozdělit na dvě kategorie – ticková data a konkrétní timeframe. Ticková data jsou taková, která v sobě mají zaznamenaný každý pohyb, který na trhu nastal. Ticková data jsou obrovské soubory dat a pro většinu strategií je nepotřebujeme. Obvykle nám stačí data s přesností M1. To jsou data z druhé kategorie – konkrétní timeframe. M1 data obsahují minimální, maximální, otevírací a zavírací cenu za každou minutu (tzv. OHLC data). Taková data jsou pro backtest dostatečně přesná, pokud jsou samozřejmě kvalitní.

Proč data v MT4 nejsou nejlepší volbou?

Většina začátečníků předpokládá, že historická data v metatraderu patří konkrétnímu brokerovi. Tak to bohužel ale není. Data v MT4 jsou přímo od výrobce MT4 a bohužel obsahují mnoho chyb. Backtest je tak velmi nepřesný. Můžeme si toho všimnout i přímo v backtestu. Na reportu můžeme vidět „modeling quality“ a obvykle vidíme číslo např. 25,96%, nebo dokonce N/A, tedy kvalita nebyla zjištěna. V MT4 je cokoli pod 90% špatně. Ideální je 99%, toho ale dosáhneme jedině pomocí importovaných tick data přes speciální plugin a celý backtest je pak velmi pomalý. Kdysi jsem takto testoval a pamatuji si, že jedna strategie trvala několik minut až dokonce hodin.

Report s přesností 99% vypadá takto:

Kde kvalitní data získat?

Jistě vás napadá, kde přesná a kvalitní data získat. Naštěstí to není až tak těžké. Pomocí programu tick downloader (ke stažení zdarma zde), který je zdarma, si můžete stáhnout ticková data pro forex a kovy zcela zdarma. Můžete je expotovat i do zmíněného M1 formátu. Data poskytuje broker dukascopy a jejich historie je až k roku 2003 (záleží na trhu). Dukascopy nabízí ke stažení i data indexů, jako je DAX, S&P500 apod. Nicméně zde kvalita není nejlepší a historie je krátká. Pokud chcete stavět strategie pro indexy, doporučuji data z futures, ty jsou ale bohužel relativně drahá a zdarma je získat nelze. Nicméně pro forex a drahé kovy jsou velmi kvalitní a můžete je bez obav použít.