Automatické obchodování 4: Jak funguje automatická stavba strategií + video

Po krátké přestávce způsobené mou dovolenou zde máme další díl seriálu. V minulém článku jsme se bavili o automatické stavbě strategií. Dnes se na ni podíváme více do hloubky, popíšeme si dvě základní technologie a pak mám pro vás video, kde si do detailů řekneme, jak jedna z těchto metod funguje.

Ze začátku si ale zopakujme, co je a co není automatická stavba strategií.

Co je to automatická stavba strategií?

[su_quote]Automatická stavba strategií je jednoduše využitá moderní technologie k tomu, aby strategie hledala za nás. My z nich pak stavíme a řídíme naše portfolio.[/su_quote]

Co není automatická stavba strategií?

Důležitější je spíše to, co od této metody nemáme očekávat.

Nejedná se o svatý grál, kde stiskneme tlačítko a vyděláváme. Takto to nefunguje. Nicméně je silným pomocníkem, který umí najít strategie a my pak testujeme a měříme, jak je strategie citlivá na změny tržních podmínek, podmínky brokera, atd.

Největší výhodou je to, že tento systém pracuje 24 hodin za den. Hledá strategie i když spíme, když jsme v práci, na schůzi, s rodinou.. Výsledky pak můžeme vyhodnocovat večer, o víkendu, kdykoliv. Jsme nezávislí na trzích. A to je obrovský benefit.

[su_quote]Zjednodušeně můžeme říci, že automatická stavba pomáhá hledat strategie. Otestuje jich stovky až tisíce za hodinu a to nám tak ušetří mnoho času, protože nemusíme prozkoumávat slepé uličky, které nikam nevedou.[/su_quote]

Metody automatické stavby

Existují dvě základní metody automatické stavby strategií:

1. Náhodná
2. Založená na metodách „umělé inteligence“

1. Náhodná metoda stavby strategií

Někdy se jí též říká brute force. Tato metoda je velmi jednoduchá, ale přesto efektivní.

Jak funguje?

[su_quote]Představme si, že máme 30 indikátorů, 30 cenových úrovní, 5 typů vstupů a výstupů. Náhodná metoda vezme některé indikátory, některé cenové úrovně, některé vstupy a výstupy… Zkrátka náhodně poskládá strategii a pak otestuje, zda funguje.[/su_quote]

Výhody a nevýhody náhodné stavby strategií:

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Neomezené možnosti – je schopná otestovat úplně všechny možné strategie.
• Je limitována pouze množstvím prvků, které jsou v programu k dispozici.
• Software StrategyQuant, který používám, ji podporuje.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Časově náročnější (na počítač, který jednotlivé procesy dlouho zpracovává, ne na náš vlastní čas)
• Trvá déle najít zajímavou strategii, protože vzniká více odpadu

[/su_list]

2. Stavba strategií pomocí metod „umělé inteligence“

Popis umělá inteligence je zde trochu nadsazený, ale je to především pro snadnější pochopení. Na práci je stále jednoduchá, v pozadí se skrývá něco efektivního, ale již trochu složitějšího, jak funguje?

[su_quote]V této oblasti se pracuje především s tzv. genetickými algoritmy. Stavba strategií pomocí genetických algoritmů funguje tak, že postavíme první strategie a ty úspěšné pak spolu křížíme a snažíme se najít nové s lepšími výsledky. Simulujeme tak evoluční proces, který známe z přírody.[/su_quote]

Popis fungování této strategie zabere více času, proto jsem pro vás připravil video, kde si vše popíšeme do detailů.

Výhody a nevýhody genetické stavby strategií:

[su_list icon=“icon: plus-circle“ icon_color=“#02de00″]

• Nalezení strategie je poměrně rychlé.
• Čas počítače je velmi efektivně využit.
• Software StrategyQuant, který používám, ji podporuje.

[/su_list] [su_list icon=“icon: minus-circle“ icon_color=“#de0015″]

• Z principu neprojde všechny možné strategie.

[/su_list]

Závěr

Automatická stavba strategií není nic složitého a je to cesta, která vede k zajímavým výsledkům a ušetří nám mnoho času. Byla by tedy škoda ji přehlížet nebo mít proti ní předsudky. Můžete si ji jednoduše vyzkoušet v trial verzi našeho programu StrategyQuant, kterou si můžete stáhnout zde.

V dalším článku budeme pokračovat a podíváme se mimo jiné i na výsledky, kterých lze reálně dosahovat.